3x Etf Trading Strategien

In einem posten vor einigen jahren habe ich argumentiert, dass gehebelte ETF vor allem die Triple-Hebel-Produkte sind für langfristige Bestände ungeeignet Heute möchte ich die Forschung vorstellen, dass Leveraged ETF kann sehr gut geeignet für kurzfristige Handel. Die Forschung in Frage war Nur von Prof. Pauline Shum und ihren Mitarbeitern an der York University veröffentlicht Hier ist die einfachste Version der Strategie, wenn ein Börsenindex eine Rückkehr 2 erlebt hat, seit dem Vortag bis zur aktuellen Zeit um 2 15 Uhr ET, dann kaufen Sie diesen Index Über seine Futures, ETFs oder Aktienbestandteile sofort, und beenden am Ende mit einem Markt-on-close-Auftrag Umgekehrt, wenn die Rendite -2 Die annualisierte durchschnittliche Rendite von Juni 2006 bis Juli 2011 wurde festgestellt, dass höher als 100 sein. Now diese Strategie ist eigentlich ganz bekannt unter institutionellen Händlern, obwohl dies ist das erste Mal, dass ich die Backtest Ergebnisse veröffentlicht Der Grund, warum es funktioniert ist auch ganz bekannt, es hat mit der Tatsache, dass jede gehebelte ETF müssen zu tun Ausgleich auf dem Markt in der Nähe, um seine Hebelwirkung konstant zu halten auf x2 oder x3, je nach Fonds Wenn der Marktindex steigt, muss der Fonds die Komponentenbestände ansonsten kaufen, muss es Aktien verkaufen Wenn es große Marktbewegungen mit Absolute Rückkehr 2 seit dem vorherigen Abschluss, dann wird die Menge der Aktien, die gekauft oder verkauft werden müssen, entsprechend größer sein, was zu einer Dynamik in all diesen Aktien in der Nähe der Schließung führt. Diese Strategie zielt darauf ab, diese Neuausrichtung voranzutreiben, um die erwarteten Vorteile zu nutzen Momentum. Es wurde geschätzt, dass, wenn der Markt um 1 bewegt, die Rebalancing könnte bis zu 16 8 der Markt-on-close-Volumen, so dass die induzierte Dynamik kann erheblich sein Jetzt, wer für diese Gewinne für diese Impulshändler bezahlt wird Warum, die Kauf-und-Hold-Investoren, natürlich Dieser Verlust für die ETFs zeigt sich als ihre Tracking-Fehler, was zu einem Kosten von so viel wie 5 pro Jahr für die Buy-and-Hold-Investoren Noch einen anderen Grund sollten wir nicht sein Einer von diesen Investoren. Als Prof Shum wies darauf hin, wenn Sie diese Strategie heute live handeln, werden Sie wahrscheinlich eine niedrigere Rückkehr, weil all jene Impulshändler, die fuhr den Preis Weg vor dem Ende Allerdings kann es einen besseren Faktor Bei der Arbeit hier ist diese Dynamik proportional zum NAV von den ETFs Da ihr NAV mit der Zeit entweder aufgrund zusätzlicher Abonnements oder positiver Marktrenditen steigt, sollten auch die Renditen dieser Strategie zunehmen. Jetzt für einige öffentliche Ankündigungen.1 Ein Unternehmen namens Level 3 Data Corp verkauft proprietäre Daten über den Kauf und Verkauf von Druck auf Aktien Ihre internen Backtests zeigen, dass das Hinzufügen dieser Daten zu einigen gemeinsamen Aktienhandel Strategien im Wesentlichen verdoppeln ihre Renditen Ein erklärendes Video ist verfügbar, und Ich habe gehört, dass sie 3-monatige kostenlose Versuche anbieten.2 Der Londoner Systematic Trader LST Club hat mich gebeten, ein paar Worte über ihre neue Initiative zu sagen, um eine Londoner Centric Collaborative Community von Händlern, Entwicklern und Forschern zu bauen. LST zielt darauf ab, Überschneidungen von Händlern, Entwicklern und Quants mit starker Betonung des Gemeinschaftsaufbaus und des Wissensaustauschs, die Bereitstellung von Handelsnetzwerken mit einem sehr spezifischen Fokus auf systematischer, algorithmischer, dh automatisierter oder quantitativer Handel. Die Mitgliedschaft ist frei und offen für alle, die sich für das oben Gesagte interessieren Topics. On Freitag, 23. November erwarte ich, dass ich eine QS-Sitzung mit Mitgliedern des LST besichtige, siehe 2 oben im Apex Hotel in London Alle sind willkommen Bitte besuchen Sie ihre Website für Details.3 Ich werde mein Backtesting und Statistical Arbitrage führen Workshops in London, Nov 19-22, und freuen uns auf einige unserer Leser dort zu sehen. Liste von 3x Leveraged ETFs. Updated 31. August 2016.Während Hebel-ETFs sind ziemlich umstritten in diesen Tagen sind sie auch sehr beliebt Und es scheint Die 3x gehebelten ETFs sind keine Ausnahme auf beiden Konten Also, wenn Sie sehen wollen, was all das Buzz ist oder denken Sie eine 3x gehebelte ETF vielleicht eine gute Passform für Ihre Trading-Strategie dann ist diese Liste für Sie. Jedoch, eine Sache, die Sie müssen Verstehen 3x gehebelte ETFs garantieren nicht eine 300 Rendite auf ihrem zugrunde liegenden Index oder Vermögenswert, obwohl das das Ziel ist. Auch die Rendite wird auf der täglichen Rückkehr erwartet, nicht die annual. Und wenn Sie lieber doppelte Hebel-Fonds statt, dann wir Haben eine Liste von 2x gehebelten ETFs nur für Sie Aber für die Zwecke dieses Artikels, hier ist Ihre. Liste von 3x Leveraged ETFs. BGU - Direxion Daily Large Cap Bull 3X Shares. BGZ - Direxion Daily Large Cap Bär 3X Aktien ETF. BUNT - PowerShares DB 3x Deutsche Bund Futures ETN. BXUB - Barclays Long B Leveraged SP 500 Total Return ETN. BRZU - Direxion Täglicher Brasilien Bull 3X Aktien ETF. CURE - Direxion Tägliche Healthcare Bull 3X Aktien ETF. CZI - Direxion China Bär 3x Aktien ETF. CZM - Direxion China Bull 3x Aktien ETF. DPK - Direxion Daily Devloped Märkte Bär 3X Aktien ETF. DRIP - Direxion Daily SP Öl Gas Exp Prod Bär 3X Aktien ETF. GUSH - Direxion Daily SP Öl Gas Exp Prod Bull 3X Aktien ETF. DPST - Direxion Tägliche Regionalbanken Bull 3X Aktien ETF. WDRW - Direxion Tägliche Regionalbanken Bär 3X Aktien ETF. DRN - Direxion Tägliche Immobilien Bull 3X Aktien ETF. DRV - Direxion Tägliche Immobilien Bär 3X Aktien ETF. DUST - Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Aktien ETF. ZK - Direxion Täglich entwickelte Markts Bull 3X Aktien ETF. EDC - Direxion Tägliche Emerging Markets Bull 3X Aktien ETF. EDZ - Direxion Tägliche Emerging Markets Bär 3X Aktien ETF. ERX - Direxion Daily Energy Bull 3X Aktien ETF. ERY - Direxion Daily Energy Bear 3X Aktien ETF. FAS - Direxion Daily Financial Bull 3X Aktien ETF. FAZ - Direxion Daily Financial Bär 3X Aktien ETF. FINU - ProShares UltraPro Financials ETF. FINZ - ProShares UltraPro Short Financials ETF. GASL - Direxion Tägliche Erdgas Related Bull 3X Aktien ETF. GASX - Direxion Täglicher Erdgas Verwandter Bär 3X Aktien ETF. GLDL - Direxion Daily Gold Bull 3X Aktien ETF. GLDS - Direxion Daily Gold Bär 3X Aktien ETF. INDL - Direxion Daily India Bull 3x Aktien ETF. ITLT - PowerShares DB 3x Italienisch Treasury Bond Futures ETN. JDST - Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bär 3X Aktien ETF. JNUG - Direxion Tägliche Junior Gold Miners Index Bull 3X Aktien ETF. JGBD - PowerShares DB 3x Inverse Japanische Regierung Bond Futures ETN. JGBT - PowerShares DB 3x Japanische Govt Bond Futures ETN. JPNL - Direxion Daily Japan Bull 3x Shares. JPNS - Direxion Daily Japan Bär 3x Shares. KORU - Direxion Täglich Südkorea Bull 3x Aktien ETF. LABD - Direxion Daily SP Biotech Bär 3X Aktien ETF. LABU - Direxion Daily SP Biotech Bull 3X Aktien ETF. LBJ - Direxion Tägliche Lateinamerika Bull 3X Aktien ETF. LBND - PowerShares DB 3X Lange 25 Jahre Treasury Bond ETN. MATL - Direxion Daily Basic Materialien Stier 3X Aktien ETF. MWJ - Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Aktien ETF. MWN - Direxion Daily Mid Cap Bär 3X Aktien ETF. NAIL - Direxion Daily Homebuilders Zubehör Bull 3X Aktien ETF. CLAW - Direxion Daily Homebuilders Zubehör Bär 3X Aktien ETF. NUGT - Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Aktien ETF. ROLA - iPath Long Extended Russell 1000 TR Index ETN. ROSA - iPath Short Extended Russell 1000 TR Index ETN. RTLA - iPath Long Extended Russell 2000 TR Index ETN. RTSA - iPath Short Extended Russell 2000 TR Index ETN. RUSL - Direxion Daily Russland Bull 3x Aktien ETF. RUSS - Direktor Täglich Russland Bär 3x Aktien ETF. SBND - PowerShares DB 3X Kurze 25 Jahre Treasury Bond ETN. SDOW - UltraPro Short Dow 30 ETF. SFLA - iPath Long Extended SP 500 TR Index ETN. SFSA - iPath Short Extended SP 500 TR Index ETN. SICK - Direxion Daily Healthcare Bär 3X Aktien ETF. SMDD - UltraPro Short Mid-Cap 400 ETF. SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Aktien ETF. SOXS - Direxion Daily Semiconductor Bär 3x Aktien ETF. SPXU - ProShares Ultra Pro Short SP 500 ETF. SQQQ - UltraPro Short QQQ ETF. SRTY - UltraPro Short Russell 2000 ETF. TMF - Direxion Täglich 30 Jahre Treasury Bull 3X Aktien ETF. TMV - Direxion Täglich 30 Jahre Treasury Bear 3X Aktien ETF. TNA - Direxion Tägliche Small Cap Bull 3X Aktien ETF. TQQQ - UltraPro QQQ ETF. TTT - UltraPro Kurz 20 Jahre Treasury ETF. TYD - Direxion Täglich 10 Jahre Treasury Bull 3X Aktien ETF. TYH - Direxion Tägliche Technologie Bull 3X Aktien ETF. TYO - Direxion Täglich 10 Jahre Treasury Bear 3X Aktien ETF. TYP - Direxion Daily Technology Bär 3X Aktien ETF. TZA - Direxion Daily Small Cap Bär 3X Aktien ETF. UGLD - 3x Lange Gold ETN. DGLD - 3x Inverse Gold ETN. USLV - 3x Lange Silber ETN. DSLV - 3x Inverse Silber ETN. UDNT - PowerShares DB 3x Short US-Dollar-Index-Futures ETN. UDOW - UltraPro Dow 30 ETF. UMDD - UltraPro Mid-Cap 400 ETF. UPRO - ProShares Ultra Pro SP 500 ETF. URTY - UltraPro Russell 2000 ETF. UUPT - PowerShares DB 3x Lange US-Dollar Index Futures ETN. Show Full Article. Continue Reading. How to Day Trade mit Leveraged ETFs. Leveraged ETFs sind Exchange Traded Funds, die eine Kombination von Derivaten und Schuldinstrumenten zu verdoppeln oder verdreifachen die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswertes oder Index, dass es verfolgt Aufgrund ihrer gehebelten Natur sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant Leveraged ETFs sind in der Popularität mit dem Tag Trading Crowd gewachsen, weil die Fonds können Renditen sehr schnell generieren natürlich, dass der Trader ist auf der rechten Seite des Handels In diesem Artikel , Werden wir auf einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt schauen und Strategien zur Minimierung von Verlusten bei der Verwendung dieser ETFs besprechen. Seien Sie sich bewusst, dass während der gesamte Handel Risiken gefährdet ist. Leveraged Trades sind weitaus riskanter Diese Fonds sollten nur von einem erfahrenen Händler mit angegangen werden Ein Magen, um Verluste zu behandeln Siehe auch Dissecting Leveraged ETF Rückkehr. Know Your Components. First und vor allem, bevor Sie diese volatilen Instrumente handeln, müssen Sie sich bewusst sein, was sie verfolgen Mit zwei-bis-dreimal das Potenzial von Auf - und Abwärtsbewegungen, sogar Eine leichte Fehleinschätzung auf ihre zugrunde liegenden Eigenschaften können Chaos auf einem ansonsten gewinnenden Handel verüben Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte oder Vermögenswerte, die sie verfolgen. Direxion Daily Gold Miners Index Bull Bear 3x Aktien. NYSE Arca GoldMiners Index. VelocityShares 3x Long Short Crude Oil. Front-Monat WTI Crude Futures. Direxion Tägliche Small Cap Bull Bear 3x Shares. Russell 2000 Index kleine caps. ProShares UltraPro SP 500 UltraPro Short SP 500.ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ. Direxion Daily SP Biotech Bull Bär 3x. SP Biotechnologie Select Industry Index. Direxion Daily Emerging Markets Bull Bear 3x. MSCI Emerging Markets Index. Unterstand die fundamentalen Faktoren. Even, wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, wäre es klug zu bekommen Ein kurzes Verständnis der grundlegenden Faktoren, die diese ETFs beeinflussen können Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug in Ihrem Arsenal ist, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, vor allem Ereignisse, die über Nacht geschehen, die Richtung des Trends am nächsten Morgen diktieren, Wir diskutieren die grundlegenden Faktoren, die einige der beliebtesten gehebelten ETFs beeinflussen können. Gold Miners 3x. Der Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aktien NUGT und der Direxion Daily Gold Miners Index Bär 3x Aktien DUST verfolgen die New Yorker Börse NYSE Arca Gold-Bergbau-Index, der von geopolitischen Ereignissen, Naturkatastrophen, Schwankungen im US-Dollar und Ankündigungen in Bezug auf die US-Geldpolitik betroffen ist. Wichtige Informationsveröffentlichungen, die beim Handel mit diesen beiden zu sehen sind, sind die offiziellen FOMC-Erklärungen, Drei Wochen nach jedem der acht Sitzungen des Ausschusses und monatlichen Wirtschaftsberichten, die die Geldpolitik potenziell beeinflussen können, wie der Verbraucherpreisindex CPI, der Bericht über die Lage der Beschäftigung und die Einzelhandelsumsätze Siehe auch Wirtschaftsindikatoren zu wissen und kurzes Rohöl 3x. Die VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN UWTI und die VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN DWTI verfolgen den SP GSCI Rohölindex Als solche sind sie durch Ölpreiserhöhungen aufgrund geopolitischer Ereignisse und nordamerikanischer Versorgung und Nachfrage betroffen Zu verfolgen sind die American Petroleum Institute s Weekly Statistical Bulletin, jeden Dienstag und die Energy Information Administration s Bericht, Diese Woche in Petroleum, jeden Mittwoch auf US-Lagerbestände Eine weitere wichtige Informations-Release ist die Baker Hughes Rig-Zählung veröffentlicht jeden Freitag um die Mittagszeit zentrale Zeit Siehe Auch Verständnis Benchmark Oils Brent Blend, WTI und Dubai und Aufdeckung von Öl-und Gas-Futures. Große und kleine Caps 3x. Die Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktien TNA, Direxion Daily Small Cap Bär 3x Aktien TZA, ProShares UltraPro SP 500 UPRO, ProShares UltraPro Short SP 500 SPXU, ProShares UltraPro TQQQ und der UltraPro Short QQQ SQQQ sind alle Tracker von großen US-Benchmark-Indizes. So sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Dies kann die folgenden beinhalten. Geopolitische Ereignisse. Volatilität Auf den internationalen Aktienmärkten war dies vor kurzem aus China. Wirtschaftliche Berichte und Federal Reserve Ankündigungen siehe oben Diskussion über Gold. Ergebnis Berichte von großen Blue-Chip-Unternehmen. Volatilität in den Anleihemärkten und Futures-Märkte. SP Biotech 3x. Die Direxion Daily SP Biotech Bull LABU und der Direxion Daily SP Biotech Bär 3x LABD verfolgen den NYSE Arca Biotech Index und sind anfällig für die gleichen Ebbs und Flüsse der amerikanischen Kapitalmärkte siehe oben Allerdings, da sie sich im Biotech-Sektor konzentrieren, halten Sie ein Auge für die Ergebnisse Aus der US Food and Drug Administration klinischen Studien, Fusionen und Übernahmen von Biotech-Firmen und Ertragsberichten aus den namhaften Biotech-Unternehmen Dazu gehören unter anderem Gilead Sciences Inc GILD, Celgene Corp CELG, Amgen Inc AMGN, Regeneron Pharmaceuticals Inc, REGN und Biogen Inc BIIB. Emerging Markets 3x. Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x EDC und die Direxion Daily Emerging Markets Bär 3x EDZ versuchen, dreimal die Bewegung der MSCI Emerging Markets Index zu replizieren Obwohl ein Leitfaden für den Handel der MSCI Benchmark könnte ein Buch füllen, halten ein Auge aus Für die Übernachtungsschwankungen in den Rohstoffen, die asiatischen und europäischen Märkte, die Devisenmärkte und die Wirtschaftsnachrichten, die aus dem Index der Konstituenten herauskommen, ist die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und die jüngste Yuanabwertung ist ein Paradebeispiel, da diese Faktoren stark die Richtung bestimmen können Der nächste Handelstag Siehe auch Chinesische Yuan Eine 360-Grad-Analyse und wie ein starker US-Dollar kann verletzen Emerging Markets. Tips auf Entering und Exiting Trades. Unlike die meisten Guides on Trading, wird dies keine Strategien auf technische Analyse aufgrund seiner subjektiven und After-the-fact-Natur werde ich davon ausgehen, dass der Leser hat bereits eine Vertrautheit mit den Grundprinzipien der technischen Analyse gebaut und kann diese Techniken an den Handel gehebelte ETFs anpassen Hier sind ein paar zusätzliche Tipps. Set Stop Losses Aufgrund ihrer Volatilität, der Händler Wird empfohlen, in einen Handel zu skalieren und einen disziplinierten Ansatz zur Einstellung von Stop-Verlusten zu verabschieden Darüber hinaus, wie 1 bis 2 Schläge sind ziemlich häufig in diesen Wertpapieren, setzen Stop-Verluste weit genug, so dass Sie nicht gestoppt werden, bevor ein massiver Lauf in der Richtung Ihrer Hypothese. Do not Hold Shares Overnight Don t halten Positionen über Nacht als globale Ereignisse können Sie Ihren Handel auslöschen Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, die VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN DWTI Lücke unten 5 bis 10 am nächsten Morgen Ihre Stop-Verluste zu sehen Schützt dich nicht in solchen Fällen Entweder reduzieren Positionen oder schließen sie ganz am Ende des Tages. Folgen Paul Tudor Jones Berühmte Hedge-Fonds-Manager und Trader extraordinaire, Paul Tudor Jones hatte diesen Ratschlag an seiner Bürowand, LOSERS AVERAGE LOSER Während die Mittelung ist eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Investoren und Swing-Trader, im Durchschnitt auf einen Verlust Handel in einem 3x ETF ist wie werfen Sie Ihr Geld aus dem Fenster. Know the Key Dates Jede Woche oder so wird es eine zentrale Ereignis, das diese Mittel beeinflussen kann. Zum Beispiel tendieren die Öl-ETFs dazu, seitwärts in den Minuten vor der Energieinformationsverwaltung und den Baker Hughes-Berichten zu handeln. Je nach Gesamttrend, Marktstimmung und Bericht der Vorwoche berichten einige Händler gerne Ihre Wetten auf die Post-Report-Bewegung Wenn Ihre Hypothese als richtig erachtet wird, können Sie eine große Rendite in einer sehr kurzen Zeitspanne machen, während Sie wenig Kapital riskieren. Überprüfen Sie den Gesamt-Trend Schließlich, denken Sie daran, dass, obwohl der Tag Handel über ein Zeitspanne Messung in Minuten, die Tag s Bewegungen sind ein Hinweis auf die größeren Bild Verwenden Sie die täglichen, stündlichen und 15-30 Minuten Diagramme zu messen Unterstützung und Widerstand Ebenen von der vorherigen Tag s Woche s Handel Normalerweise ein Bereich der starken Unterstützung und Widerstand, dass Wurde mehrfach getestet werden kann sich als ein besserer Einstieg oder Ausgangspunkt als ein Niveau, das im Laufe des Tages erscheint Siehe auch Grundlagen der technischen Analyse. Die Bottom Line. Leveraged ETFs sind nicht für schwache von Herzen Händler, die Magen können Die Volatilität kann große Gewinne oder Verluste auf ihre Positionen sehr schnell realisieren Das heißt, beim Handel mit diesen wilden Instrumenten, achten Sie darauf, die zugrunde liegenden Vermögenswerte, die sie verfolgen, so dass Sie ein Gefühl der Richtung können sie jeden Trading Tag zu nehmen Darüber hinaus Händler Die auf diese Fonds setzen, sollten eine adäquate Risikomanagementstrategie haben und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Markttags zu schließen.